2022年湖南大學(xué)碩士研究生《金融學(xué)綜合》考試大綱

　　一、考試性質(zhì)

　　2022年金融碩士專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試專業(yè)課程考試的考試科目為《金融學(xué)綜合》，包括《貨幣銀行學(xué)》、《國(guó)際金融學(xué)》、《商業(yè)銀行管理學(xué)》及《金融市場(chǎng)與投資》四部分內(nèi)容?！督鹑趯W(xué)綜合》是2022年金融碩士（MF）專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試的科目之一?！督鹑趯W(xué)綜合》考試力求反映金融碩士專業(yè)學(xué)位的特點(diǎn)，科學(xué)、公平、準(zhǔn)確、規(guī)范地測(cè)評(píng)考生的基本素質(zhì)和綜合能力，選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學(xué)，為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強(qiáng)分析與解決實(shí)際問題能力的高層次、應(yīng)用型、復(fù)合型的金融專業(yè)人才。

　　二、考試要求

　　測(cè)試考生對(duì)于與貨幣金融學(xué)、國(guó)際金融學(xué)、商業(yè)銀行管理學(xué)和金融市場(chǎng)與投資學(xué)相關(guān)的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握和運(yùn)用能力。

　　三、考試方式與分值（總分為150分）

　　1.本科目考試總分為150分

　　2.本科目考試題型有：

　　名詞解釋（約20分）

　　不定項(xiàng)選擇題（約50分）

　　簡(jiǎn)答題（約30分）

　　計(jì)算題（約30分）

　　論述題或綜合分析題（20分）

　　題型與分?jǐn)?shù)分布可以視情況微調(diào)。

　　四、考試內(nèi)容

　　第一部分　金融學(xué)（貨幣金融學(xué)）

　　（一）貨幣

　　1．貨幣的起源與發(fā)展

　　2．貨幣的職能

　　3.貨幣層次與貨幣流通

　　4．貨幣制度

　?。ǘ├?/p>

　　1.利息與利率

　　2. 貨幣的時(shí)間價(jià)值

　　3. 利率的決定

　?。ㄈ┴泿殴┬枧c均衡

　　1．貨幣需求

　　2．貨幣供給

　　3．貨幣均衡

　　（四）中央銀行

　　1．中央銀行概述

　　2.中央銀行的業(yè)務(wù)

　?。ㄎ澹┴泿耪?/p>

　　1.貨幣政策目標(biāo)

　　2．貨幣政策工具

　　3．貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制

　　4．貨幣政策規(guī)則

　　5．貨幣政策效應(yīng)

　?。┩ㄘ浥蛎浥c通貨緊縮

　　1．通貨膨脹含義及類型

　　2．通貨膨脹的成因

　　3．通貨膨脹的效應(yīng)及治理

　　4．通貨緊縮的定義及成因

　　5．通貨緊縮的效應(yīng)及治理

　?。ㄆ撸┙鹑诒O(jiān)管

　　1.金融脆弱性

　　2．金融監(jiān)管原理

　　3．金融監(jiān)管體制

　　4．金融監(jiān)管內(nèi)容

　　第二部分　國(guó)際金融學(xué)

　?。ㄒ唬﹪?guó)際收支

　　1．國(guó)際收支與國(guó)際收支平衡表

　　2．國(guó)際收支理論

　　3．國(guó)際收支調(diào)節(jié)

　?。ǘ┩鈪R、匯率與外匯市場(chǎng)

　　1．外匯市場(chǎng)與外匯交易

　　2．匯率的決定與變動(dòng)

　　3．匯率決定理論

　?。ㄈ﹨R率制度與外匯管制

　　1．匯率制度

　　2．外匯管制

　　3．我國(guó)的外匯管理體制與人民幣匯率形成機(jī)制改革

　?。ㄋ模﹪?guó)際儲(chǔ)備

　　1．國(guó)際儲(chǔ)備及其結(jié)構(gòu)

　　2．國(guó)際儲(chǔ)備的供給

　　3．國(guó)際儲(chǔ)備的需求

　　4．國(guó)際儲(chǔ)備管理

　　5．我國(guó)的外匯儲(chǔ)備管理

　　（五）國(guó)際金融市場(chǎng)

　　1．國(guó)際金融市場(chǎng)概述

　　2．歐洲貨幣市場(chǎng)

　　3．國(guó)際貨幣市場(chǎng)

　　4．國(guó)際資本市場(chǎng)

　?。﹪?guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1．外匯風(fēng)險(xiǎn)的類型及構(gòu)成

　　2．企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

　　3．外匯銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

　?。ㄆ撸﹪?guó)際資本流動(dòng)

　　1．國(guó)際資本流動(dòng)概述

　　2．國(guó)際資本流動(dòng)理論

　　3．國(guó)際金融危機(jī)

　　（八）開放經(jīng)濟(jì)條件下的調(diào)整政策

　　1．開放經(jīng)濟(jì)條件下的政策目標(biāo)與政策工具

　　2．開放經(jīng)濟(jì)條件下的宏觀經(jīng)濟(jì)政策

　?。ň牛﹪?guó)際貨幣體系與國(guó)際金融機(jī)構(gòu)

　　1．國(guó)際貨幣體系的主要內(nèi)容及類型

　　2．國(guó)際貨幣體系改革

　　3. 國(guó)際金融機(jī)構(gòu)及其改革

　　第三部分商業(yè)銀行管理學(xué)

　?。ㄒ唬┥虡I(yè)銀行管理導(dǎo)論

　　1．商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能

　　2. 商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的作用

　　3．商業(yè)銀行管理的目標(biāo)及“三性”平衡

　　4．現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)

　　（二）商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債業(yè)務(wù)管理

　　1．商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的性質(zhì)與構(gòu)成

　　2．商業(yè)銀行存款管理與定價(jià)

　　3. 商業(yè)銀行借入資金管理

　　4．商業(yè)銀行貸款定價(jià)

　　5．商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理（財(cái)務(wù)比率分析與風(fēng)險(xiǎn)控制）

　　6．商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款與住房抵押貸款管理（償還及其方式）

　?。ㄈ┥虡I(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理

　　1．中間業(yè)務(wù)的種類

　　2．中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與控制

　　3．中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新

　?。ㄋ模┥虡I(yè)銀行流動(dòng)性管理

　　1．商業(yè)銀行流動(dòng)性的衡量（財(cái)務(wù)比率的計(jì)算）

　　2．商業(yè)銀行流動(dòng)性的需求與供給

　　3. 商業(yè)銀行流動(dòng)性預(yù)測(cè)

　　4．現(xiàn)金資產(chǎn)與頭寸管理

　?。ㄎ澹┥虡I(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理

　　1．商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理階段的演變

　　2．商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債管理階段的內(nèi)容

　　3．商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理階段的內(nèi)容

　　4. 敏感性缺口與持續(xù)期缺口分析

　　5. 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理

　　6. 金融期貨在利率敏感性缺口及持續(xù)期缺口管理中的運(yùn)用

　?。┥虡I(yè) 銀行資本金與經(jīng)濟(jì)資本管理

　　1．商業(yè)銀行資本金的功能與構(gòu)成

　　2．巴塞爾協(xié)議基本內(nèi)容與不足

　　3. 巴塞爾新資本協(xié)議的核心內(nèi)容與不足

　　4. 巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ的核心內(nèi)容

　　5. 資本充足率的測(cè)定與應(yīng)用

　　6. 商業(yè)銀行資本金管理策略

　　7．商業(yè)銀行損失劃分及其風(fēng)險(xiǎn)管理基本手段

　　8. 經(jīng)濟(jì)資本內(nèi)涵與管理內(nèi)容

　　9．RAROC方法在經(jīng)濟(jì)資本配置中的作用

　　10. RAROC方法在貸款定價(jià)中的應(yīng)用

　?。ㄆ撸┥虡I(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表與績(jī)效評(píng)估

　　1．資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表

　　2．商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)估指標(biāo)與評(píng)估方法

　　第四部分　金融市場(chǎng)與投資學(xué)

　?。ㄒ唬├世碚?/p>

　　1．利率的種類

　　2．利率的計(jì)算

　　3．利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)

　　4.利率的期限結(jié)構(gòu)

　?。ǘ┙鹑谑袌?chǎng)、機(jī)構(gòu)與工具

　　1．金融市場(chǎng)及其要素

　　2．金融機(jī)構(gòu)

　　3．貨幣市場(chǎng)

　　4．資本市場(chǎng)

　　5．衍生工具市場(chǎng)

　　6.資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

　　7.投資基金市場(chǎng)

　?。ㄈ┳C券估值

　　1．現(xiàn)金流與折現(xiàn)

　　2．債券估值

　　3．股票估值

　?。ㄋ模┩顿Y組合理論

　　1．風(fēng)險(xiǎn)與收益的度量

　　2．均值方差準(zhǔn)則

　　3. 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益

　　4．資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）

　　5．無(wú)套利定價(jià)模型(APT)

　?。ㄎ澹┦袌?chǎng)有效性

　　1．有效市場(chǎng)的概念與形式

　　2.行為金融的基本理論

　　建議參考以下教材：

　　《金融學(xué)》（第三版），張強(qiáng)、喬海曙主編，高等教育出版社2018年9月版

　　《國(guó)際金融》（第五版），吳志明、楊勝剛主編，高等教育出版社2021年8月版。

　　《商業(yè)銀行管理學(xué)》（第五版），彭建剛主編，中國(guó)金融出版社2019年4月版。

　　《金融市場(chǎng)學(xué)》（第二版），晏艷陽(yáng)等主編，高等教育出版社2020年12月版。

　　*本科目考試大綱可作為金融學(xué)（020204）專業(yè)金融學(xué)方向復(fù)試科目金融學(xué)綜合（代碼F1801）考試大綱，具體題型和分值將依據(jù)總分的變化進(jìn)行調(diào)整。