西南財經(jīng)大學(xué)2022年專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試 《金融學(xué)綜合》考試科目命題大綱

　　一、考試性質(zhì)

　　《金融學(xué)綜合》是2022年金融碩士（MF）專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試的科目之一?！督鹑趯W(xué)綜合》考試要力求反映金融碩士專業(yè)學(xué)位的特點，科學(xué)、公平、準(zhǔn)確、規(guī)范地測評考生的基本素質(zhì)和綜合能力，選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學(xué)，為國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強分析與解決實際問題能力的高層次、應(yīng)用型、復(fù)合型的金融專業(yè)人才。

　　二、考試要求

　　測試考生對于與貨幣金融學(xué)和公司金融相關(guān)的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握和運用能力。

　　三、考試內(nèi)容

　　第一部分 貨幣金融學(xué)

　?。ㄒ唬┴泿排c貨幣制度

　　●貨幣的產(chǎn)生與定義

　　●貨幣的職能

　　●貨幣形式的演進(jìn)

　　●貨幣的本位制度

　　●貨幣層次的劃分

　　●金融創(chuàng)新與貨幣層次劃分

　?。ǘ┙鹑隗w系概覽

　　●金融體系的融資方式

　　●金融體系的功能

　　●金融市場和金融工具

　　●金融中介機(jī)構(gòu)

　　●金融體系的監(jiān)管

　?。ㄈ├逝c利率計算

　　●利率與利率種類

　　●單利和復(fù)利

　　●現(xiàn)值和終值

　　●到期收益率和回報率

　　●我國利率市場化改革

　　（四）利率決定理論

　　●資產(chǎn)需求的決定因素和資產(chǎn)需求理論

　　●利率決定的債券供求分析及均衡利率變動

　　●利率決定的貨幣供求分析及均衡利率變動

　?。ㄎ澹├式Y(jié)構(gòu)理論

　　●利率的風(fēng)險結(jié)構(gòu)

　　●預(yù)期理論

　　●市場分割理論

　　●流動性溢價理論和期限優(yōu)先理論

　?。﹨R率、匯率決定與匯率制度

　　●匯率的相關(guān)概念

　　●長期匯率的決定

　　●短期匯率的決定

　　●匯率制度和國際收支

　　●我國人民幣匯率制度改革

　?。ㄆ撸┕善笔袌雠c有效市場假說

　　●股票相關(guān)概念

　　●普通股股票估值模型

　　●股票市場的定價機(jī)制

　　●理性預(yù)期理論及有效市場假說

　　（八）金融機(jī)構(gòu)概覽與金融結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析

　　●金融機(jī)構(gòu)類型和我國金融機(jī)構(gòu)體系

　　●世界各國金融結(jié)構(gòu)的基本特征

　　●交易成本和信息不對稱如何影響金融結(jié)構(gòu)

　　●信息不對稱問題的解決辦法

　?。ň牛┥虡I(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理

　　●商業(yè)銀行基本概念和我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)概況

　　●商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)

　　●商業(yè)銀行經(jīng)營管理的基本原則

　　●商業(yè)銀行流動性管理

　　●商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理

　　●商業(yè)銀行資本充足性管理

　　●商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理

　　●商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理

　?。ㄊ┓倾y行金融機(jī)構(gòu)

　　●保險公司

　　●投資銀行

　　●信托公司

　　●投資基金

　　●其他非存款類金融機(jī)構(gòu)

　?。ㄊ唬┙鹑诒O(jiān)管體系

　　●金融監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析

　　●政府安全網(wǎng)：存款保險制度和最后貸款人制度

　　●金融監(jiān)管體制和監(jiān)管措施

　　●我國金融監(jiān)管體系

　　（十二）中央銀行

　　●中央銀行的產(chǎn)生

　　●中央銀行的特征和職能

　　●中央銀行的業(yè)務(wù)

　　●中央銀行制度類型

　　●中國人民銀行與美聯(lián)儲

　?。ㄊ┴泿殴┙o

　　●存款貨幣創(chuàng)造機(jī)制

　　●基礎(chǔ)貨幣

　　●貨幣乘數(shù)

　　●貨幣供給影響因素

　　（十四）貨幣需求

　　●貨幣需求的含義

　　●古典貨幣數(shù)量論

　　●凱恩斯的流動性偏好理論

　　●弗里德曼的現(xiàn)代貨幣數(shù)量論

　?。ㄊ澹┴泿耪吣繕?biāo)與工具

　　●貨幣政策最終目標(biāo)

　　●貨幣政策中間目標(biāo)

　　●貨幣政策工具

　?。ㄊ┴泿耪卟僮髋c傳導(dǎo)機(jī)制

　　●中國人民銀行貨幣政策操作

　　●美聯(lián)儲貨幣政策操作

　　●貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制

　　●貨幣政策時滯

　?。ㄊ撸┩ㄘ浥蛎浥c通貨緊縮

　　●總需求與總供給模型

　　●通貨膨脹

　　●通貨緊縮

　　第二部分 公司金融

　?。ㄒ唬┕窘鹑诟攀?/p>

　　● 公司經(jīng)營的目標(biāo)

　　● 代理人問題

　　● 金融市場

　?。ǘ┴攧?wù)報表分析

　　● 資產(chǎn)負(fù)債表

　　● 利潤表

　　● 現(xiàn)金流量表

　　● 比率分析與杜邦恒等式

　　（三）長期財務(wù)計劃

　　● 銷售百分比法

　　● 外部融資與增長

　?。ㄋ模┱郜F(xiàn)與價值

　　● 貨幣的時間價值

　　● 年金與永續(xù)年金

　　● 貸款種類與分期償還貸款

　　● 債券的估值

　　● 股票的估值

　?。ㄎ澹┵Y本預(yù)算

　　● 投資決策方法

　　● 增量現(xiàn)金流

　　● 凈現(xiàn)值

　　● 回收期法則

　　● 平均會計報酬率

　　● NPV估計值

　　● APV法，F(xiàn)TE法和WACC法

　?。╋L(fēng)險分析、實務(wù)期權(quán)和資本預(yù)算

　　●敏感性分析、場景分析和盈虧平衡分析

　　●經(jīng)營杠桿和財務(wù)杠桿

　　●蒙特卡洛模擬

　　●實物期權(quán)

　　●決策樹

　?。ㄆ撸┢跈?quán)、期貨與公司理財期權(quán)與公司理財

　　●看漲期權(quán)與看跌期權(quán)、期權(quán)組合和期權(quán)定價

　　●股票和債券的期權(quán)視角，項目投資的期權(quán)應(yīng)用

　　●二叉樹模型、布萊克-斯科爾斯模型及其應(yīng)用

　　●認(rèn)股權(quán)證與可轉(zhuǎn)換債券

　　●衍生品與套期保值風(fēng)險

　?。ò耍┦召彙⒓娌⑴c剝離

　　●收購方案與動機(jī)

　　●兼并的凈值管理與策略

　　●杠杠收購與資產(chǎn)剝離

　?。ň牛╋L(fēng)險與收益

　　● 風(fēng)險與收益的度量

　　● 投資組合、有效集和多元化投資

　　● 系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險

　　● 證券市場線

　　● 資本資產(chǎn)定價模型

　　● 套利定價模型

　?。ㄊ┵Y本成本

　　● 權(quán)益成本

　　● 債務(wù)成本和優(yōu)先股成本

　　● 加權(quán)平均資本成本

　　● 部門與項目資本成本

　　● 發(fā)行成本與加權(quán)平均資本成本

　　（十一）籌集資本

　　●早期融資與風(fēng)險資本

　　●公開發(fā)行與私募發(fā)行

　　●證券承銷

　　●IPO抑價

　　●租賃

　　●權(quán)益發(fā)售與公司價值

　　●債務(wù)發(fā)售與公司價值

　　●股票稀釋與配股

　?。ㄊ┵Y本結(jié)構(gòu)

　　● 財務(wù)杠桿效應(yīng)

　　● MM理論，靜態(tài)資本結(jié)構(gòu)

　　●財務(wù)困境

　　●優(yōu)序融資理論

　　（十三）股利與股利政策

　　●現(xiàn)金股利與股票股利

　　●股利政策

　　●股票回購

　　●拆股與反向拆股

　?。ㄊ模┒唐谪攧?wù)計劃與管理

　　●短期財務(wù)與計劃

　　●現(xiàn)金和流動性管理

　　●信用和存貨管理

　?。ㄊ澹﹪H公司理財

　　●外匯市場與匯率

　　●國際資本預(yù)算

　　●國際金融風(fēng)險分析

　　四、考試方式與分值

　　本科目滿分150分，其中，貨幣金融學(xué)部分為90分，公司金融部分為60分，由培養(yǎng)單位自行命題，全國統(tǒng)一考試。